Mustan joutsenen teoria - Black swan theory

Musta joutsen ( Cygnus atratus ) Australiassa

Musta joutsen teoria tai teoria Black Swan tapahtumia on metafora , joka kuvaa tapahtumaa, joka tulee yllätyksenä, on suuri vaikutus, ja usein epätarkoituksenmukaisesti järkeistetään jälkikäteen kanssa hyötyä jälkikäteen . Termi perustuu muinaiseen sanontaan, jonka mukaan oletettuja mustia joutsenia ei ollut olemassa - sanonta, joka tulkittiin uudelleen opettaakseen toisenlaisen opetuksen ensimmäisen eurooppalaisen kohtaamisen jälkeen.

Teorian on kehittänyt Nassim Nicholas Taleb selittääkseen:

  1. Suurten profiilien, vaikeasti ennustettavien ja harvinaisten tapahtumien suhteeton rooli historian, tieteen, rahoituksen ja tekniikan tavanomaisten odotusten ulkopuolella.
  2. Seuraavien harvinaisten tapahtumien todennäköisyyden laskemattomuus tieteellisin menetelmin (johtuen pienten todennäköisyyksien luonteesta).
  3. Psykologiset harhat että sokeat, sekä erikseen että yhdessä, epävarmuuteen ja harvinainen tapahtuma massiivinen rooli historiallisia asioihin.

Talebin "mustan joutsenen teoria" viittaa vain odottamattomiin suuren mittakaavan tapahtumiin ja niiden hallitsevaan rooliin historiassa. Tällaisilla tapahtumilla, joita pidetään äärimmäisinä poikkeuksina , on yhteisesti huomattavasti suurempi rooli kuin säännöllisillä tapahtumilla. Teknisemmässä mielessä tieteellisessä monografiassa "Hiljainen riski" Taleb määrittelee matemaattisesti mustan joutsenon ongelman "johtuvan rappeutuneen metaprognoosin käytöstä ".

Tausta

Ilmaus "musta joutsen" on peräisin latinalaisesta ilmaisusta; sen vanhin tunnettu tapahtuma on peräisin 2. vuosisadan roomalaisen runoilijan Juvenalin luonteesta Satiirissa VI jostakin " rara avis in terris nigroque simillima cygno " ("harvinainen lintu mailla ja hyvin kuin musta joutsen"). Kun lause keksittiin, mustan joutsenen ei oletettu olevan olemassa. Metaforin merkitys on sen analogiassa minkä tahansa ajatusjärjestelmän haurauteen. Joukko johtopäätöksiä voidaan mahdollisesti kumota, kun jokin sen peruspostulaateista kumotaan. Tässä tapauksessa yksittäisen mustan joutsenen havaitseminen kumoaisi minkä tahansa ajattelujärjestelmän logiikan samoin kuin kaikki perustelut, jotka johtuvat tästä taustalla olevasta logiikasta.

Juvenalin lause oli 1500 -luvun Lontoossa yleinen ilmaus mahdottomuudesta. Lontoon ilmaisu perustuu Vanhan maailman olettamukseen, jonka mukaan kaikkien joutseniden on oltava valkoisia, koska kaikki historialliset tiedot joutsenista ilmoittivat, että niillä oli valkoisia höyheniä. Tässä yhteydessä musta joutsen oli mahdotonta tai ainakin olematonta.

Kuitenkin vuonna 1697, Hollanti tutkimusmatkailijat johtama Willem de Vlamingh tuli ensimmäisiä eurooppalaisia nähdä mustia joutsenia , vuonna Länsi-Australiassa . Termi muodostui myöhemmin yhdistämään ajatuksen siitä, että havaittu mahdottomuus saatetaan myöhemmin kiistää. Taleb toteaa, että 1800 -luvulla John Stuart Mill käytti mustan joutsenen loogista harhaa uutena terminä väärentämisen tunnistamiseksi .

Mustan joutsenen tapahtumista keskusteli Nassim Nicholas Taleb kirjassaan Fooled By Randomness , joka koski taloudellisia tapahtumia vuonna 2001 . Hänen vuoden 2007 The Black Swan -kirjansa laajensi vertauksen rahoitusmarkkinoiden ulkopuolisiin tapahtumiin . Taleb pitää lähes kaikkia merkittäviä tieteellisiä löytöjä, historiallisia tapahtumia ja taiteellisia saavutuksia "mustina joutsenina" - suunnattomina ja ennustamattomina. Hän esittää Internetin , henkilökohtaisen tietokoneen , ensimmäisen maailmansodan , Neuvostoliiton hajoamisen ja 11. syyskuuta 2001 tapahtuneiden hyökkäysten esimerkkinä mustista joutsenista.

Taleb väittää:

Se, mitä kutsumme täällä mustaksi joutseneksi (ja isolla alkukirjaimella), on tapahtuma, jolla on seuraavat kolme ominaisuutta.

Ensinnäkin se on poikkeava, koska se ei kuulu säännöllisten odotusten piiriin, koska mikään menneisyydessä ei voi vakuuttavasti osoittaa sen mahdollisuutta. Toiseksi sillä on äärimmäinen "vaikutus". Kolmanneksi, poikkeavasta asemastaan ​​huolimatta ihmisluonto saa meidät keksimään selityksiä sen esiintymiselle jälkikäteen, mikä tekee siitä selitettävän ja ennustettavan.

Pysähdyn ja tiivistän kolmosen: harvinaisuus, äärimmäinen "vaikutus" ja retrospektiivinen (tosin ei tulevaisuuden) ennustettavuus. Pieni määrä mustia joutsenia selittää lähes kaiken maailmassa, ideoiden ja uskontojen menestyksestä historiallisten tapahtumien dynamiikkaan ja oman henkilökohtaisen elämämme elementteihin.

Tunnistaminen

Kirjoittajan kriteerien perusteella:

  1. Tapahtuma on yllätys (tarkkailijalle).
  2. Tapahtumalla on suuri vaikutus.
  3. Tapahtuman ensimmäisen tallennetun tapauksen jälkeen se järkeistyy jälkikäteen, ikään kuin se olisi voitu odottaa; eli asiaankuuluvat tiedot olivat saatavilla, mutta niitä ei otettu huomioon riskinhallintaohjelmissa. Sama pätee yksilöiden henkilökohtaiseen näkemykseen.

Talebin mukaan COVID-19-pandemia ei ole varma, että lopulta tapahtuu maailmanlaajuinen pandemia , mutta se ei ole musta joutsen, vaan sitä pidetään valkoisena joutsenena ; tällaisella tapahtumalla on suuri vaikutus, mutta se on yhteensopiva tilastollisten ominaisuuksien kanssa.

Selviytyminen mustien joutsenien kanssa

Talebin kirjan käytännön tarkoitus ei ole yrittää ennustaa ennustamattomia tapahtumia, vaan rakentaa kestävyyttä negatiivisia tapahtumia vastaan ​​hyödyntäen silti positiivisia tapahtumia. Taleb väittää, että pankit ja kauppayritykset ovat erittäin alttiita vaarallisille mustille joutsenille ja altistuvat arvaamattomille tappioille. Aiheesta liike, ja määrällisiä rahoitus erityisesti Taleb kritiikki laajamittainen käyttö normaalijakaumaa mallia käytetään rahoitusjärjestelyjä , kutsuen sitä suuri älyllinen huijaus . Taleb kehittää kestävyyskonseptin keskeiseksi aiheeksi myöhemmässä kirjassaan Antifragile: Things that Gain From Disorder .

Mustan joutsenen toisessa painoksessa Taleb tarjoaa "Kymmenen periaatetta mustalle joutsenelle kestävälle yhteiskunnalle".

Taleb sanoo, että mustan joutsenen tapahtuma riippuu tarkkailijasta. Esimerkiksi se, mikä voi olla musta joutsen yllätys kalkkunalle, ei ole musta joutsen yllätys sen teurastajalle; siksi tavoitteena olisi oltava "välttää kalkkuna olemista" tunnistamalla haavoittuvuusalueet "mustien joutsenien muuttamiseksi valkoisiksi".

Epistemologinen lähestymistapa

Talebin musta joutsen eroaa ongelman aiemmista filosofisista versioista, erityisesti epistemologiassa , koska se koskee ilmiötä, jolla on erityisiä empiirisiä ja tilastollisia ominaisuuksia, joita hän kutsuu "neljänneksi neljännekseksi".

Talebin ongelma koskee episteemisiä rajoituksia joillakin alueilla päätöksenteon piirissä. Nämä rajoitukset ovat kaksiosaisia: filosofisia (matemaattisia) ja empiirisiä (ihmisen tiedossa olevia) episteemisiä harhaa. Filosofinen ongelma koskee tiedon vähenemistä harvinaisten tapahtumien osalta, koska ne eivät näy aiemmissa näytteissä ja edellyttävät siksi vahvaa a priori tai ekstrapoloivaa teoriaa; vastaavasti ennusteet tapahtumista riippuvat yhä enemmän teorioista, kun niiden todennäköisyys on pieni. Neljännellä neljänneksellä tieto on epävarmaa ja seuraukset ovat suuria ja vaativat enemmän kestävyyttä.

Talebin mukaan ennen häntä tulleet ajattelijat, jotka käsittelivät epätodennäköisen käsitettä, kuten Hume , Mill ja Popper, keskittyivät logiikan induktion ongelmaan , erityisesti yleisten johtopäätösten tekemiseen erityisistä havainnoista. Talebin mustan joutsenen tapahtuman keskeinen ja ainutlaatuinen ominaisuus on, että se on korkean profiilin. Hän väittää, että lähes kaikki historialliset seuraukset tulevat odottamattomista - mutta ihmiset vakuuttavat myöhemmin itsensä siitä, että nämä tapahtumat ovat selitettävissä jälkikäteen .

Yksi ongelma, jonka Taleb nimitti ludistiseksi harhaluuloksi , on usko siihen, että elämässä esiintyvä jäsentämätön satunnaisuus muistuttaa peleissä esiintyvää jäsenneltyä satunnaisuutta. Tämä johtuu oletuksesta, että odottamaton voidaan ennustaa ekstrapoloimalla aiempien havaintojen perusteella tehtyjen tilastomuutosten perusteella, varsinkin kun näiden tilastojen oletetaan edustavan näytteitä normaalijakaumasta . Nämä huolenaiheet ovat usein erittäin merkityksellisiä rahoitusmarkkinoilla, joilla suuret toimijat olettavat toisinaan normaalia jakautumista käyttäessään riskiarvomalleja , vaikka markkinoiden tuotto on tyypillisesti rasvaista .

Taleb sanoi: "En välitä erityisesti tavallisesta. Jos haluat saada käsityksen ystävän luonteesta, etiikasta ja henkilökohtaisesta tyylikkyydestä, sinun on katsottava häntä vaikeiden olosuhteiden kokeissa, ei tavallisen ruusuisen hehkun alla. Voitko arvioida rikollisen vaaran tutkimalla vain sitä, mitä hän tekee tavallisena päivänä? Voimmeko ymmärtää terveyden ottamatta huomioon villitauteja ja epidemioita? Todellakin, normaali on usein merkityksetöntä. Lähes kaikki sosiaalisessa elämässä on harvinaisten tuottamaa mutta siitä johtuvat järkytykset ja hyppy; lähes kaikki sosiaalisessa elämässä tutkitut asiat keskittyvät '' normaaliin '', etenkin '' kellokäyrä '' -päätelmämenetelmiin, jotka kertovat sinulle lähes mitään.Miksi? Koska kellokäyrä jättää huomiotta suuret poikkeamat, mutta tekee meistä luottavaisia, että olemme hillinneet epävarmuutta. Sen lempinimi tässä kirjassa on GIF, Great Intellectual Fraud. "

Yleisemmin ottaen päätösteoria , joka perustuu kiinteään universumiin tai mahdollisten tulosten malliin, jättää huomiotta ja minimoi "mallin ulkopuolisten" tapahtumien vaikutuksen. Esimerkiksi yksinkertainen päivittäisten osakemarkkinoiden tuottojen malli voi sisältää äärimmäisiä liikkeitä, kuten Black Monday (1987) , mutta ei välttämättä mallinnu markkinoiden hajoamiseen syyskuun 11. päivän hyökkäysten jälkeen. Tämän seurauksena New Yorkin pörssi ja Nasdaq -pörssi pysyivät suljettuina 17. syyskuuta 2001 asti, mikä on pisimmällä seisokki suuren laman jälkeen. Kiinteä malli ottaa huomioon "tunnetut tuntemattomat", mutta jättää huomiotta " tuntemattomat tuntemattomat ", jotka ovat tehneet tunnetuksi Donald Rumsfeldin lausunnolla . Termi "tuntemattomat tuntemattomat" ilmestyi vuonna 1982 New Yorkerin ilmailu- ja avaruusteollisuutta käsittelevässä artikkelissa, jossa mainitaan esimerkki metalliväsymyksestä , joka on Comet -lentokoneiden onnettomuuksien syy 1950 -luvulla.

Taleb toteaa, että muita jakaumia ei voida käyttää tarkasti, mutta ne ovat usein kuvaavampia, kuten fraktaali , voimalaki tai skaalautuvat jakaumat, ja että tietoisuus näistä saattaa auttaa hillitsemään odotuksia.

Tämän lisäksi hän korostaa, että monet tapahtumat ovat yksinkertaisesti ilman ennakkotapauksia, jotka alittavat tämän tyyppisen päättelyn perusteet kokonaan.

Taleb väittää myös vastakohtaisten päättelyjen käyttöä riskien arvioinnissa.

Katso myös

Viitteet

Bibliografia

Ulkoiset linkit